Viktat Glidande Medelvärde For Dummies

Hur man beräknar vägda rörliga genomsnittsvärden i Excel med hjälp av exponentiell utjämning. Excel-dataanalys för dummies, andra utgåvan. Exponentiell utjämning i Excel beräknar det glidande genomsnittet. Exponentiell utjämning viktar emellertid värdena som ingår i de genomsnittliga beräkningarna för att de senaste värdena har en större effekt på den genomsnittliga beräkningen och gamla värden har en mindre effekt Denna viktning uppnås genom en utjämningskonstant. För att illustrera hur verktyget för exponentiell utjämning fungerar, antar du att du åter tittar på den genomsnittliga daglig temperaturinformationen. För att beräkna vägda glidmedel Använd exponentiell utjämning genom att utföra följande steg. För att beräkna ett exponentiellt jämnt glidande medelvärde, klicka först på datafliken s Data Analysis-kommandoknappen. När Excel visar dialogrutan Dataanalys väljer du alternativet Exponentiell utjämning från listan och klickar sedan på OK. Excel visar dialogrutan Exponentiell utjämning. Identifiera data. För att identifiera t han data för vilken du vill beräkna ett exponentiellt jämnt glidande medelvärde, klicka i textrutan Inmatningsområde Ange sedan ingångsintervallet, antingen genom att skriva in en arbetsbladets intervalladress eller genom att välja arbetsbladintervallet Om ditt inmatningsområde innehåller en textetikett för att identifiera eller beskriv dina data, markera kryssrutan Märk. Ange utjämningskonstanten. Ange utjämningskonstantvärdet i textrutan Dämpningsfaktor. Excel-hjälpfilen antyder att du använder en utjämningskonstant mellan 0 2 och 0 3 Förmodligen, om du använder det här verktyget, du har egna idéer om vad den korrekta utjämningskonstanten är. Om du inte klarar av utjämningskonstanten, kanske du inte borde använda det här verktyget. Tala Excel var du ska placera exponentiellt jämna glidande medelvärden. Använda Utmatningsområde-textrutan för att identifiera arbetsbladets intervall i vilket du vill placera den glidande genomsnittliga dataen I exemplet på arbetsbladet placerar du exempelvis den glidande genomsnittliga data i arbetsbladet intervall B2 B10. Valfritt diagram Exponentially smoothed data. För att kartlägga exponentiellt jämna data, markera kryssrutan Diagramutmatning. Valfritt Ange att du vill att standardfelinformation ska beräknas. För att beräkna standardfel väljer du kryssrutan Standardfel Excel placerar standardfelvärden bredvid de exponentiellt jämnaste glidande genomsnittliga värdena. Efter att du har angett vilken flyttbar genomsnittsinformation du vill ha beräknad och var du vill den placeras klickar du på OK. Excel beräknar glidande genomsnittsinformation. Typerna av Trading Chart Moving Averages. Du kan justera det glidande genomsnittet på ett handelsschema för att få det att spåra nuvarande priser närmare utan att offra alla fördelarna med den genomsnittliga processen. Flyttande medelvärden kommer i ett antal former, var och en med sina egna fördelar och nackdelar. Vägt rörligt genomsnittligt WMA Du kan göra det rörliga genomsnittet mer responsivt mot de senaste priserna genom att väga de senaste priserna hårdare. Du får det viktade glidande genomsnittet genom att multiplicera varje pris i din serie enligt hur färskt det är i ett 5-dagars glidande medelvärde, till exempel, dag 5 idag multipliceras med 5, dag 4 vid 4, dag 3 vid 3 osv. Kom ihåg att dela samman summan av vikterna, inte summan av dagarna 5 4 3 2 1 15.Exponentiell glidande medelvärde EMA Detta rörliga medelvärde är svårt att beräkna och lyckligtvis kan alla kartläggningsprogramvara göra det åt dig Principen är att subtrahera dagens s slutkurs från igårens exponentiella glidande medelvärde. Börja med ett enkelt glidande medelvärde. Multiplicera skillnaden mellan dagens pris och det glidande medlet av en konstant utjämningsfaktor exponent Faktorn bestäms av antalet dagar du använder i glidande medelvärdet, säger 10 dagar Exponentern beräknas genom att dividera 2 till 10, vilket ger 0 2 som faktor. Om du använder 20 dagar delar du 2 med 20 och få 0 1 som faktor Här är varför. Faktorn minimerar förändringen mellan det befintliga rörliga genomsnittet och det senaste priset, vilket ger en mindre bro än i ett enkelt glidande medelvärde, vilket måste överbrygga hela avståndet mellan dagens pris och igår s Detta f skådespelaren ger det rörliga genomsnittsvärdet ett numeriskt värde närmare det sista priset och därigenom gör det mer representativt för de senaste priserna. Ju färre antal dagar i glidande medelvärde desto större faktor Denna princip stänger klyftan mellan glidande medelvärde och det senaste pris jämnare. Adaptivt glidande medelvärde Fungerar som ett långsiktigt glidande medelvärde genom att det minskar effekten av utjämnare men utan att offra känsligheten för trendiga priser. Du vill alltid ha ett glidande medelvärde så kort som möjligt för att identifiera början på en trend snabbt, men så länge som nödvändigt för att undvika whipsaw-förluster. Effektiva priser följer en rak linje De får en effektivitetsgradering av 1 Pris som är ineffektiva liknar en drunken sjömans slingrande väg. De får en effektivitetsvärdering av noll De flesta priserna ligger någonstans mellan Klassificeringen konverteras sedan till en utjämningskonstant som är förvirrande, eftersom den i detta program inte är konstant men ändras beroende på antalet nackdelar tant är en term som används av matematiker för en term i en formel eftersom det ständigt finns där, oavsett dess numeriska värde. Eftersom utjämningskonstanten närmar sig 1, spårar rörelsemedlet priserna när när utjämningskonstanten är noll, är det glidande medelvärdet värdet förändras inte och överförs oändligt från igår med andra ord, en spiky outlier ignoreras helt enkelt. Vägt rörande medelvärde. Den viktade rörliga genomsnittsnivån lägger större vikt vid de senaste prisdragningarna, därför reagerar det vägda rörliga genomsnittsmedlet snabbare på prisändringar än det vanliga enkla rörliga medelvärdet se Enkelt rörligt medelvärde Ett grundläggande exempel 3-period för hur det vägda rörliga medelvärdet beräknas presenteras nedan. Priserna för de senaste 3 dagarna har varit 5, 4 och 8. Sedan finns det tre perioder, mest den senaste dagen 8 får en vikt av 3, den andra dagen 4 får en vikt av 2 och den sista dagen av 3-perioderna 5 får en vikt av bara en. Beräkningen är enligt följande 3 x 8 2 x 4 1 x 5 6 6 17.Väget rörligt medelvärde av 6 17 jämförs med enkla rörliga medelvärdet 5 67 Notera hur stor prisökningen på 8 som uppstod den senaste dagen bättre återspeglades i den vägda rörliga genomsnittsberäkningen. Tabellen nedan för Wal-Mart lager illustrerar den visuella skillnaden mellan ett 10-dagars vägt rörande medelvärde och ett 10-dygns enkelt rörligt medelvärde. Potentiella köp - och säljsignaler för den viktade rörande medelindikatorn diskuteras djupt med den enkla rörliga genomsnittliga indikatorn, se Simple Moving Average .