Rsi 2 Strategi

Testa RSI 2-strategin. Indikatorn RSI 2 har garnat mycket uppmärksamhet från bloggosfären Ett antal andra bloggare Woodshedder IBDIndex Bill Rempel och Dogwood kommer ihåg att ha gjort alla möjliga smutsiga saker med det och jag rekommenderar att TA - orienterade människor kommer att plugga in i den diskussionen. I den här rapporten ska jag testa indikatorn i sin enklaste form och titta på hur dess prestanda har utvecklats över tiden och varför handla det som en statisk strategi kan vara en farlig inställning. Obekanta med RSI 2, läs denna primer Den korta relativa styrindikatorn RSI som används här 2-dagars i stället för den vanliga 14-dagars mätningen är hur överköpt överförsäljning marknaden är i mycket ny historia Se exempeldiagram under RSI i övre panelen. Klicka för att förstora. Jag har läst många olika tolkningar av RSI 2, men i sin enklaste form går handlarna långa när RSI är väldigt låg, dvs översoldet och kort när det är väldigt högt, dvs överköpt. I diagrammet nedan har jag antagit en näringsidkare w så länge SP 500 igår s stänger när RSI stängt under 10 och kort när det stängdes över 90 från 2000 friktionslös utan återkomst på kontanter. Klicka för att förstora. Och för nummer - överföringarna. Klicka för att förstora. Klart, eftersom I början av detta årtionde har strategin varit mycket förutsägbar för nästa dags avkastning. Jag gillar särskilt dessa resultat eftersom en för en extrem contrarianindikator, det triggar ganska ofta ungefär 24 dagar, och b trots att de flesta kortsiktiga kontrarindikatorerna misslyckades olyckligt i oktober november 2008, menade det här tillvägagångssättet stormen bra. Men det finns också saker som jag inte gillar. För det första gör grafen ovan det svårt att se, men strategin gick genom en lång torr stavning runt 2004 och 2005 där det var väldigt mycket inte förutsägande av avkastning Sammanslagning det är det faktum att RSI 2 inte fungerade alls som en kontrarisk indikator före 1997. Se graf nedan, som har samma handelsregler som ovan, från 1970.klick för att förstora. rior till ca 1980 dvs kvar av den första prickade blå linjen, fungerade indikatorn exakt motsatt som det gör idag dvs rätt på andra prickade blå linjen Resultat mellan dessa perioder var blandade Det här påminner mycket om utvecklingen av den dagliga uppföljningen som jag har diskuterade ett antal gånger på den här bloggen. Jag tror att RSI 2 har vingar på dagens marknad. Jag har menat att lägga till en extrem kortfattad OB OS-indikator till statusen för marknadsrapporten och för nu kommer RSI 2 att vara den förväntar sig att se den i nästa rapport Hela SOTM-rapporten är adaptiv, vilket betyder att den ska upptäcka om den här indikatorn slutar fungera i framtiden. Men jag skulle tveka att handla RSI 2 i den enkla formen jag har beskrivit här som en statisk strategi Jag tror att prestanda före slutet av 1990-talet och även vid punkter i det här decenniet indikerar att den här strategin kan återvända till dess gamla sätt. Om denna artikel. Testar RSI 2-handelsstrategin. I den här artikeln tittar jag på en populär metod För handelslagret och fut Ures som använder RSI 2-indikatorn Detta är en genomsnittsbackningsteknik för att hitta överköpta och överlämnade värdepapper. Vad är RSI-indikatorn. RSI-relativstyrkindexet är en överköpt överlämnad momentumoscillator som först utvecklades av J Welles Wilder 1978. Det är en mycket populär indikator Mätning av relativ styrka i en säkerhet och används oftast på en 14-dagars tidsram, med värden från 0 till 100. När RSI 14 är under 30 kan säkerhetsnivån sägas vara översoldad och detta är menat att vara en Bra tid att köpa När RSI 14 är över 70 sägs säkerheten vara överköpt och det här är tänkt att vara en bra tid att sälja. Men jag testade RSI 14-indikatorn på ett antal olika lager och jag fann att dessa regler Har inte varit så framgångsrik de senaste åren. Faktum är att jag fann att det exakt är motsatsen att köpa överköpta aktier och att sälja översatta aktier resulterar i högre avkastning, eftersom det möjliggör upptagning av långsiktiga uppåtgående trender. Du kan läsa th En fullständig artikel som testar RSI 14 här. Eftersom RSI 14 inte är så ledande till kortsiktiga medelvärde för återvändande, kommer resten av denna artikel att se på att testa indikatorn på en två dagars tidsram, istället. RSI 14 kan vara implementeras i ett trendföljande system är RSI 2 mycket mer volatilt och mer lämpligt för kortare term trading. Testa RSI 2 Trading Strategy. I tror att RSI 2-handelsstrategin blev populär först av Larry Connors och Cesar Alvarez i boken Short - Term Trading Strategies som arbetet publicerades i november 2008. i boken, Connors håller med om att 14-periodens RSI inte har någon kant statistiskt och att han är mycket mer framgångsrik med RSI 2 boken säger att Connors tittade på över åtta miljoner branscher från 1 januari 1995 till 31 december 2007 och fann att den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år överträffade referensperioden 1 dag 0 07, 2 dagar 0 21 och 1 vecka senare 0 49. Dessutom Connors och Alvarez Fann att ju lägre RSI 2, Ju större efterföljande prestanda. Boken fortsätter att lista några specifika handelsstrategier för att dra nytta av dessa resultat. Dessa strategier testas nu på mer aktuell data med back-test simulatorn, Amibroker. Test One 2- Period RSI under 5 på SP 500. Den första strategin som nämns i boken finns på SP 500 Index Den har följande regler. SP 500 är över dess 200-dagars MA. RSI 2 i SP 500 är under 5.Buy SP 500 på slutet. Expedera när SP 500 stänger över dess 5-dagars MA. Vi vill med andra ord köpa SP 500 när den är överlämnad men fortfarande över den s 200-dagars glidande medelvärde Denna strategi körs mellan 1995 Och 2008 och visas i boken för att ge följande avkastning. Antal affärer 49 Antal vinnare 83 6 Totalt antal poäng 522 92 Genomsnittlig hålltid 3 dagar. Jag testade denna strategi för mig själv med hjälp av Amibroker och historiska data från Norgate mellan 1 1 1995 och 1 1 2008 utan några transaktionskostnader och jag uppnådde följande resultat. Antal branscher 49 Antal vinnare 83 7 Totalt antal poäng 524 4 Genomsnittlig hålltid 4 dagar Årlig avkastning 3 91 Maximal drawdown -6 48 CAR MDD 0 60.Som du kan se är resultaten nästan identiska. Följande är tabellen över resultat efter månad och år. Since testresultaten ser bra ut hittills flyttade jag datasetet framåt och testade strategin mellan 1 1 2008 och 1 1 2016 Resultaten visas nedan. Antal branscher 30 Antal vinnare 80 Totalt antal poäng 184 91 Genomsnittlig hålltid 4 dagar Årlig avkastning 1 35 Maximal drawdown -13 19 CAR MDD 0 10.Som du kan se, trots att strategin fortfarande har varit lönsam, har prestanda minskat något och detta Framgår tydligt av CAR MDD-förhållandet. Resultattabellen nedan visar hur systemet gjorde dåligt under 2011, 2013 och 2014. Prestationen återföll dock kraftigt 2015. Resultatet är att det är svårt att säga om strategin är bruten eller inte. Test två kumulativa RSI på SPY. I det andra testet kommer Connors fram med en strategi som använder en kumulativ RSI. Denna strategi testas på SPY ETF och har följande regler. Säkerheten är över sin 200-dagars MA. Use 2- period RSI. Add upp över två dagar av 2-periodens RSI. Buy om den kumulativa RSI är under 35.Exit när 2-periodens RSI stängs över 65. Kör detta system på SPY mellan mitten av januari 1993 och 1 1 2008 är Som visas i boken för att ge följande resultat. Antal branscher 50 Antal vinnare 88 Totalt antal poäng 65 53 Genomsnittlig hålltid 3 7 dagar. Jag körde samma system i Amibroker på SPY ETF och fick följande resultat. Antal branscher 127 Antal vinnare 74 Totalt antal poäng 42 56 Genomsnittlig hållitid 3 5 dagar Maximal drawdown -7 25 CAR MDD 0 57.Vacker mina resultat är ganska annorlunda Jag är inte säker på varför det är Kanske testar jag inte rätt marknad Kanske är mina regler inte samma Det är svårt att berätta för informationen i boken. Låt oss dock köra strategin och se hur den har genomförts under senare år. Således kör samma strategi på SPY mellan 1 1 2008 och 1 1 2016 Jag uppnådde följande resultat. Antal branscher 58 Antal vinnare 72 4 Totalt antal poäng 20 36 Genomsnittlig hålltid 4 dagar Årlig avkastning 1 76 Maximal drawdown -19 38 CAR MDD 0 09.När igen ser du sanningen att strategin inte har klarat sig så bra de senaste åren Trots att andelen vinnare bara har minskat något, har utbetalningen mer än fördubblats. Om vi ​​tittar på vinsttabellen ser vi att systemet faktiskt har gjort ganska bra varje år förutom 2011 där det förlorade 11 5.Test Tre Kumulativa RSI På lager. Enligt Connors har aktier lagt till risk jämfört med index eftersom de kan gå till noll medan index kan t Connors föreslår därför att det är viktigt att använda mycket lägre kumulativa RSI-mätningar på enskilda stocks. In Stock Trading Strategies That Work, Connors tittar på alla aktier med kumulativa RSI-mätningar under 10 med en genomsnittlig daglig volym på mer än 250 000 aktier och ett aktiekurs över 5.He drar slutsatsen att det fanns 77.068 signaler mellan 1995 och 2008 varav 69 affärer var profitab Le exiterar över en RSI på 65 år med en genomsnittlig vinst på dessa aktier var nästan fyra gånger större än vinsterna för alla aktier med samma innehavstid. För att testa detta slutliga tillvägagångssätt kom jag fram till följande portföljstrategi rules. Stock har 100 dagars genomsnittlig volym över 250 000 aktier. Stockhandel över 5.Stock ligger över sin 200-dagars MA. Buy om den kumulativa RSI 2 är under 10.Exit när 2-periodens RSI stänger över 65. Maximal portföljstorlek av 10 lager på en gång. Equity delas lika mellan varje position. Duplicate signaler rankas av RSI 2 svagast föredragen. Jag sprang strategin på alla aktier i SP 1500 universum mellan datumen 1 1 1995 och 1 1 2016 Denna gång jag Inklusive provisioner på 0 01 per aktie och alla affärer gjordes på slutet. Resultatet och aktiekurvan från denna strategi visas nedan. Antal branscher 8711 Antal vinnare 64 7 Genomsnittlig hålltid 5 2 dagar Årlig avkastning 23 86 Maximal drawdown -21 36 CAR MDD 1 12.Som du kan se från dessa resultat har strategin haft en mycket bra prestanda under de senaste 20 år, vilket gjorde ett hypotetiskt startkapital på 100 000 till nästan 9 miljoner med en total årlig avkastning på 23 86. Så har RSI 2-handelsstrategin verkligen varit ett bra sätt att få ombord några överförda aktier och göra några lönsamma medelvärde. Men även om dessa resultat ser bra ut på papper är det också viktigt att vara medveten om några ytterligare överväganden. Tilläggsöverväganden. Det mest skarpa övervägandet framgår av att se det årliga vinstbordet ovan och detta visar att den starkaste prestanda faktiskt kom till början av testperioden Till exempel på SP 1500-universet gjorde strategin över 80 år 1997, 1999 och 2000. De senaste åren har strategin inte utfört någonstans i närheten. Detta är också konsekvent när kör strategin på SP 500 och SP 100 universum som du kan se nedan. Årligen och årligt resultat på SP 100 universum. Årligen och årligt resultat på SP 500 universum. Det är värt att notera att strategin fortfarande verkar vara lönsam med Väldigt få nerår Kanske finns det fortfarande en kant men prestanda verkar ha tailed off. Det är också viktigt att tänka på att denna strategi innebär handel precis när du är på väg. Eftersom du inte vet det riktiga RSI stängningsvärdet tills dagen är slut, kommer sannolikt att behöva någon metod för att beräkna handelspriset som kommer att ge dig rätt slutningssignal. Det kan vara svårt. Även systemets kortsiktiga karaktär innebär att släppuppskattningar kan variera. Övergripande tankar. Utförandet av RSI 2 indikatorstrategin verkar ha förlorat en del av sin kant de senaste åren. Det kan bero på att marknaderna blivit effektivare, eftersom strategin har blivit mer allmänt känd eller en kombination av de två. Strategin är också dif svårt att genomföra speciellt när man hanterar ett stort lager av stocks. Having sagt att RSI 2-handelsstrategin fortfarande verkar vara lönsam och det har inte funnits några nedåtgående år än registrerade på SP 500-universet. Övergripande visar RSI 2-indikatorn fortfarande något löfte om utveckling och kan användas med andra regler och på andra marknader som på VIX eller grundläggande datakällor. Tanken med en kumulativ indikator är också en som kan överföras till andra indikatorstrategier Så länge du kan exakt prognostisera stängning av RSI-värden kan det fortfarande vara möjligt att tjäna pengar från denna strategi eller från en variation av den. Om Amibroker-koden för denna strategi klickar du bara på knappen till vänster för att besöka nedladdningsidan. Tack för att du läser Du kan Också. Trading-system och diagram som produceras med Amibroker med hjälp av data från Norgate Premium Data Simulations antar ett kassakonto utan marginal. Lageruniverser inkluderar historiska beståndsdelar avnoterade aktier. Tack även till Rayner Teo och Dr Howard Bandy för att påminna mig om RSI 2 Strategy. CM RSI-2 Strategy Lower Indicator. Längst ner på sidan finns en länk där du kan hämta PDF-dokumentet från Backtesting Results. I år fokuserar jag på att lära av två av de bästa mentorerna inom branschen med enastående track records för Creating Systems och lära sig vilka metoder faktiskt arbeta så långt som tillbaka test. Jag kom över RSI-2-systemet som Larry Connors utvecklat Larry har blivit känd för sina tekniska indikatorer, men hans RSI-2-system är vad som faktiskt sätter honom på kartan i sig. Vid första anblicken gjorde jag inte tror att det skulle fungera bra men jag bestämde mig för att koda det och sprang backtests på SP 100 Down Down Trending Markets, Up Trending Markets, och båda kombinerades jag blev chockad över resultaten. Jag trodde att jag skulle förse dem till dig. Jag sprang också en test på Major Forex Par 12 för de senaste 5 åren och All Forex Pairs 80 från 11 28 2007 - 6 09 2014, imponerande resultat också. RSI-2-strategin är avsedd att användas på Daily Bars, men det är en kort sikt Handelsstrategi Den genomsnittliga tiden i en handel är strax över 2 dagar Men resultaten CRUSH den allmänna marknaden genomsnittet. Detaljerad beskrivning av indikatorer, regler nedan. Länk till PDF av detaljerade handelsresultat. Ta bort från favoritskript Lägg till favoritskript. Indikatorer använde en 2-period RSI med den övre raden vid 90 och den lägre linjen på 10 letar efter Extremes A 200-period Enkel rörande medelvärde, och en 5-årig SMA som är den. Enbart Regler Köp endast när varan är över 200-SMA, och under 5-dagars SMA, med RSI under 10 korta endast när lager är under 200-SMA, och över 5-dagars SMA, med RSI över 90.Exit-kriterier vid köp av EXIT när priset går över 5 SMA om försäljningsavslut när priset går under 5 SMA Tankprocessen är att säkerheten har dragits tillbaka från det s Major Trend - och kommer att fortsätta den stora trenden genom att korsa 5 SMA i riktning mot Major Tend. Entry Choices Konservativ - En gång kriterier True SÄKER KÖP PÅ MARKNADEN PÅ DAGLIGA DAGAR Öppna Aggressiv - En gång kriterierna SÄKER DÄR Köp nära ström Dagen Stäng. Aggressiv Entry skulle cre åt mer vinster Men jag använde den konservativa inträdet i mitt ryggtest. Ruljor som används i Backtest Om inträdet är sant, då går det in på nästa dag på marknaden öppen om utgångsförhållandet är sant att avsluta den dagen på marknaden på nära håll om stängningen är över 5 SMA in up Trend, eller under 5 SMA i Down Trend. Dates som används för backtest. För Forex Jag har just testat de senaste 5 åren på Major 12 Pairs Page 1 och den sista sidan jag testade All forex Pairs 80 från 11 27 2007 till 6 09 2014. Börjar på Page 4 PDF Länk nedan Jag testade SP 100 på Bull Markets , Bear Markets, och Bull and Bear Markets Combined Jag körde testet på Nasdaq 100 i slutet. Alla marknaderna som jag testat visade Nästan exakta vinstprocent RSI-2-systemet verkar vara VALIDT Men i Bull Markets Buy Trades på ett betydligt sätt utförs Korta affärer, det motsatta för björnen som filtrerar riktningen på affärer du tar skulle betydligt öka resultaten. SP 100 Första testperioden var från 11 27 07 till och med 06 09 2014, som omfattade en stor nedåtriktad trend och en större uppåtvändning. Den andra perioden testades var 11 27 07 till 3 13 09. Begreppet Major Sell Off i marknaden till de döda låga Att testa en Extreme Downtrend Tredje Period Testade var från 3 14 09 till 06 09 2014 för att testa en stor Uptrend. Resultaten är baserade på att köpa 100 aktier på lager endast 1 inträde ingen skalering vid stängning 100 av handel på utgångskriterier Forex Resultat baseras på att köpa 1 Standard Lot Note Forexresultaten är inte t visar en dollarbelopp Den visar TOTALA PIPS Så multiplicera Pips gånger Din Trade Size. Results SP 100 Bull and Bear Markets Kombinerade - 11 27 07 till 06 09 2014 Vinnande Procent - 65 Kolla in Equity Curve. SP 100 Bear Markets - 11 27 07 till 3 13 09 Totalt Vinnande Procent - 66 Köp Vinnande Procent - 67 men gjorde bara 151 127 Korta vinstprocent - 65 6 men gjorde 1,054 487 Betydligt fler pengar gjorda med Trend. SP 100 Bull Markets - 3 14 09 till 06 09 2014 Totalt Vinnande Procent - 64 9 Köp Vinnande Procent - 69 6 men gjorde 2,665,689 Betydligt mer pengar som görs med trenden Kort vinstprocent - 54 Förlorade 130.840 Går mot Trend. Nasdaq 100 Bull and Bear Markets - 11 27 07 till 06 09 2014 Total vinstprocent - 63.Forex Alla symboler 80 Bull and Bear Markets 11 27 2007 - 6-09- 2014 Total vinstprocent - 58 4 32 552 Pips. Forex Major 12 Par senaste 5 år Totalt Vinnande Procent - 59 6 9 196 Pips. Link För PDF av Detaljerad Handelsresultat. Posten längst upp på nedre bild om du klickar på den tar det Dig till sidan där jag täcker reglerna i detalj Färgkoderna korrigeras Exempel på reglerna. Använd reglerna Endast när lagret är över 200-SMA, och under 5-dagars SMA, med RSI under 10 kort endast när lagret är under 200-SMA, och över 5-dagars SMA, med RSI över 90.Exit-kriterier vid köp av EXIT när priset går över 5 SMA om försäljningsavslut när priset går under 5 SMA Tankprocessen är att säkerheten har dragits tillbaka från det s Major Trend - och kommer att fortsätta den stora trenden genom att korsa 5 SMA i riktning mot Major Tend. Entry Choices Konservativ - En gång Criteria True Så Köp på marknaden på de kommande dagarna Öppna Aggressiv - En gång Criteria True Så Köp nära nuvarande dagar Close. Aggressiv Entry skulle skapa mer vinster Men jag använde den konservativa E Noll i mitt ryggtest. Ruljor som används i Backtest Om inträde skickar sant sedan skriv in nästa dag på marknaden öppen om utgångs skick sant att avsluta den dagen på marknaden på nära håll om stängningen är över 5 SMA in Up Trend eller under 5 SMA in Down Trend. Jag har gått igenom kodningen ser bra ut. Skulle du kunna skapa en strategi baserad på det här skriptet så att vi kan testa i Trading-view istället för att gå till tredje parts applikation. Jag tycker om att jag har slagits Men jag skulle vilja återkomma till att tillhandahålla data på TradingView Jag kommer till slut så småningom Det här är inte en metod jag handlar Det var bara en publicerad strategi som jag visste när jag visste att TradingView skulle släppa strategiska möjligheter Men jag kunde bara använda Highlight Barer eftersom strategier inte var tillgängliga då. Hej herr jag är traying för att skapa en varning för rsi 2 lägre men misslyckades varje gång plz hjälpa mig att skapa en varning för detta. Skapat av ChrisMoody Baserat på Larry Connors RSI-2-strategi - Nedre RSI-studie titel CMRSI2StratLow ny, shorttitle CMRSI2StrategyLower ny, överlagring falsk src stäng. RSI CODE upp rma max ändra src, 0, 2 ner rma - min ändra src, 0, 2 rsi ner 0 100 upp 0 0 100 - 100 1 up down Kriterier för Moving Avg regler ma5 sma close, 5 ma200 sma close, 200. Regel för RSI Color col nära ma200 och stäng ma5 och rsi 10 lime stäng ma200 och stäng ma5 och rsi 90 röd silver alertalert nära ma200 och stäng ma5 och rsi 10 lime stäng ma200 och stäng ma5 och rsi 90 1 0. plot rsi, titel RSI Linje linje, linjebredd 4, färgkolplott 100, titel övre linje 100, stillinje, linjebredd 3, färgvattenplot 0, titel nedre linje 0, stillinje, linjebredd 3, färg aqua. plot alertalert, title alertisgood, stillinje , Linjebredd 1, färg gul. band1 plot 90, titel Upper Line 90, stillinje, linjebredd 3, färg aqua band0 plot 10, titel Lower Line 10, stillinje, linjebredd 3, färg vattenfyllningsband1, band0, färg silver, transp 90.